The Complexity of Economic Systems

Program

Le paradigme classique, en physique comme en économie, est celui de systèmes stables, à l’équilibre, sujets à des fluctuations endogènes «bénignes» , sans sauts ni discontinuités.

Pourtant, un très grand nombre de phénomènes, dans tous les domaines de la science, semblent au contraire très loin de l’équilibre,(tremblements de terre, avalanches, crises économiques et financières, loi de Pareto-Zipf des revenus, des fortunes, des tailles d’entreprises), la complexité de ces comportements émergents et de leur interaction est déjà objet de la physique statistique, de la théorie de l’information et des réseaux, de la biologie. En économie, ces approches inspirées de l’analyse mathématique des systèmes chaotiques, de la physique statistique, de la théorie de l’information de Shannon sont de plus en plus populaires.On peut citer à titre d’exemples de collaborations fructueuses , celles des économistes Sheinkman et Woodford avec des physiciens tels que Per Bak, utilisant la théorie de la criticalité auto-organisée pour comprendre la structure statistique des fluctuations, ou des travaux fondés sur les asymétries d’information qui mettent en évidence des comportements agrégés similaires à ceux produits par les modèles issus de la physique statistique: cascades informationnelles (Chamley, Banerjee…). C’est l’ inédite aventure intellectuelle des physiciens et des économistes pour comprendre ces « systèmes complexes » que propose la conférence pluridisciplinaire donnée à l’ENS les 21 et 22 septembre 2017 par des scientifiques de renom.